أظهرت نتائج اختبارات الضغط التى أجراها البنك المركزى للقطاع المصرفى، مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك باستيعاب جميع الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة باختلاف درجة حدتها في إطار سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية وكذلك سيناريو التغيرات المناخية، بالإضافة إلى اختبارات الحساسية المختلفة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالى للنصف الأول من العام الماضى.
ونوه التقرير، بأن تلك السيناريوهات لا تعبر عن توقعات للاقتصاد الكلى المصرى، ولكنها مجموعة من الصدمات منخفضة احتمالات الحدوث.
وتشمل المخاطر المُحتملة لسيناريو الاختبارات، استمرار السياسات النقدية التقييدية عالميًا مع ارتفاع التضخم، وتباطؤ حركتى التجارة والسياحة الإقليمية تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية ما يضر بالاقتصاد المصرى.
وافترض السيناريو أيضًا، تدهور موقف السيولة الخارجية ما يضغط على العملة المحلية، إلى جانب ارتفاع احتياجات التمويل وخدمة الدين مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتضخم حجم المديونية الخارجية، قد تواجه مصر صعوبة في سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وتدهور التصنيف الائتماني للدولة.
وأشارت نتائج الاختبارات، إلى تغطية الأصول السائلة لأكبر 5 بنوك على مستوى القطاع الفجوات السالبة التراكمية بنسبة 100% بعد الضغط، وذلك لكل بنك منها على حدة، واستمر القطاع المصرفى فى تحقيق نسب لتغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية فى إطار الحد الأدنى المقرر والبالغ 100%.
وحققت أكبر 10 بنوك معدل كفاية رأسمال أعلى من الحد الأدنى الرقابى المطلوب من قبل البنك المركزى 12.5% وأعلى من متطلبات لجنة بازل 10.5%.
![اختبارات الضغط: البنوك يمكنها الصمود أمام التحديات الاقتصادية الصعبة p](https://d2tm09s6lgn3z4.cloudfront.net/2024/07/p.jpg)
أظهرت كل عناصر اختبارات الحساسية، مخاطر منخفضة وفقا لسيناريوهات الاختبارت الثلاثة، الأساسى والمتوسط والأكثر حدة، فيما عدا التركز فى محفظة ائتمان الشركات، أظهر مخاطر متوسطة للسيناريو المتوسط والأكثر حدة.
وشملت عناصر اختبارات الحساسية، مخاطر السوق من حيث فجوة إعادة التسعير، وارتفاع سعر الصرف، ارتفاع سعر الصرف على الأصول والالتزامات العرضية بالعملات الأجنبية المرجحة بأوزان المخاطر، ومخاطر الائتمان بالعملات الأجنبية على مستوى كل أحجام الشركات، فضلا على مخاطر الائتمان السيادية والتركز فى المطالبات على الجهات السيادية.
وبشأن المخاطر النظامية الناجمة الناتجة عن التغيرات المناخية، أظهرت عناصره مخاطر منخفضة، سواء لمخاطر السيولة المحلية، وارتفاع سعر العائد مخاطر ائتمان الشركات من المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، ومخاطر السيولة بالعملة المحلية.
وللمخاطر النظامية الناجمة عن انتقال العدوى بين القطاع المصرفى، أسفرت النتائج عن مخاطر منخفضة لمخاطر العدوى بين القطاع المصرفى والقطاع غير المصرفى.
ولاختبار مخاطر العدوى داخل القطاع المصرفى الناتجة عن كل صدمة من صدمات المخاطر النظامية، جاء النتائج منخفضة وفقا للسيناريو الأساسى، ومتوسطة وفقًا للسيناريو المتوسط والأكثر حدة.
وبشأن المخاطر الائتمان السيادية ومخاطر السيولة بالعملة الأجنبية، أظهرت الاختبارات مخاطر منخفضة للسيناريو الأساسى، ومتوسطة للسيناريو المتوسط والأكثر حدة.
“البنك المركزى” يعدل قواعد إعداد اختبارات الضغط للبنوك
ونتج عن الاختبارات، مخاطر منخفضة وفقا للسيناريو الأساسى، ومخاطر متوسطة وفقا للسيناريو المتوسط والأكثر حدة، وذلك لعنصر مخاطر الائتمان السيادى والسيولة بالعملات الأجنبية.
وجاءت المخاطر منخفضة وفقًا لكل السيناريوهات، لعناصر ارتفاع سعر العائد، والسيولة بالعملة المحلية والتدفقات النقدية للسيولة بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية.
وأظهرت الاختبارات مخاطر منخفضة بحسب السيناريو الأساسى النظامية لقطاعات النشاط الاقتصادية، ومتوسط للسيناريو المتوسط والأكثر حدة.
وجاءت المخاطر منخفضة وفقًا لكل السيناريوهات، لائتمان المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولائتمان الشركات متناهية الصغر وائتمان الأفراد.
أما بالنسبة لاختبارات الضغط العكسية، أظهرت النتائج أن انخفاض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفى إلى الحد الأدنى الرقابي قد ينتج عند حدوث صدمة استثنائية تؤدى إلى انخفاض كبير في جودة المحفظة الائتمانية.
وتمثل إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر 29% من إجمالى أصول القطاع المصرفى في يونيو 2023،
وفى ضوء السيناريو الافتراضى للمخاطر، وما يترتب عليه من انخفاض إيرادات وأرباح الشركات الكبرى والمتوسطة وكذلك المنشآت متناهية الصغر، أظهرت النتائج ارتفاع احتمالية الإخفاق بمحفظة ائتمان تلك الشركات، فضلاً عن تأثر الدخل الحقيقى للأفراد سلبًا، وبالتالى ارتفاع مخاطر ائتمان محفظة القروض الاستهلاكية.
وقال التقرير إن نسبة المخاطر مرتفعة لقطاع السياحة والحديد والصلب والمعادن، ومتوسطة بالنسبة لقطاع الغاز والبتروكيماويات والتشييد والبناء، أما قطاعات المعلومات والاتصالات والصناعة وتجارة الأسلحة فإن تأثرهم بالمخاطر عند أقل مستوياته.